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关于投资革命：源自象牙塔的华尔街理论的简介:基本信息
书摘
马可维兹于1987年出版的新书中，进一步更新其观点；而现在我们也都知道马可维兹在书名中用“均数一变异数分析”(Mean-Variance Analysis)这个名词所要表达的内涵。这个使用连字符号连结的表述方式，其中的“均数”(mean)系指统计学上平均值的意义；这个名词不只是用在马可维兹的理论中，在投资组合理论中也是普遍被引用。
“均数一变异数分析”这个涵盖风险与报酬的投资理论，在20世纪50年代马可维兹发表其著作以前，一直是未曾被探索的领域。只有一些学者曾约略提过，包括耶鲁的费希尔，他曾引导考尔斯在1932年建立考尔斯委员会；剑桥的希克斯(John Hicks)，他是凯恩斯思想的重要诠释者之一，也是诺贝尔经济学奖得主；还有李文斯(Dickson Leavens)，1936-1947年曾于考尔斯委员会进行研究。虽然如此，他们之中却没有人像马可维兹一样，持续提出有系统的解释。 马可维兹就这段历史提出独特的见解，在他1987年出版的《投资组合选择与资本市场中的均数一变异数分析》(Mean-Variance Analysis in Portfolio Choice and Capital Market)一书中，他引用一段文字，描述这个观念零星的发展历程，他自认并不是这个观念的唯一创始人，他评论道：“现代投资组合理论的时代始于1952年出版的两篇文章。是罗伊(Arthur Roy)的一篇论文和马可维兹的另一篇论文，开始了现代投资组合理论的时代……” 罗伊比马可维兹年长7岁，1952年时正在剑桥的西德尼·苏塞克斯学院(Sidney Sussex College)教书。他的运气不太好，那篇题为“安全至上与资产持有”(Safety First and Holding of Assets)的文章，是在马可维兹的文章于《财务学期刊》发表三个月后，在考尔斯所创办的《计量经济》上发表的，巧的是马可维兹在发展他的投资组合选择理论时，正好在考尔斯委员会工作。 “投资组合选择”与“安全至上”两篇文章论证的方式十分相似，我无法解释为何罗伊的文章不如马可维兹那般引人瞩目。罗伊的研究只集中在探讨个人如何让财富损失尽量减少到灾难性水准以下，就如其文章标题所彰显的一样。虽然如此，基本上他也获得和马可维兹类似的结论。 令我惊讶的是，在调查访问的过程中，我所接触到市场人士与学术界人士，很少人听过罗伊。马可维兹对我的询问也感到十分突然，他说：“我对罗伊一无所知，也从未见过此人，我必须查阅他的论文才会记得，我甚至不知道他还写过哪些论文。” 感谢伦敦商学院(London Business School)布雷利(Richard Brealey)的帮 …… [看更多书摘]
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